霍尔（John C.Hull，1946-）著。作为分析衍生证券最有影响力的教材之一，其最大的特点是：对所有衍生证券（不仅仅是期货和期权）的定价提供了统一的方法；在数学应用方面非常谨慎，非关键性的数学内容或者被去掉了或者包含在每章结束的附录中；对许多读者面言有可能是新的概念，进行了仔细的解释，并将这些概念包含在许多例子当中。
本书适用于商学和经济学研究生和高年级本科生选修课。对那些想获得如何分析衍生证券实际知识的实际工作者来说，本书也适合。
INTRODUCTION
FUTURES MARKETS AND THE USE OF FUTURES FOR HEDGING
FORWARD AND FUTURES PRICES
INTEREST RATE FUTURES
SWAPS
OPTIONS MARKETS
PROPERTIES OF STOCK OPTION PRICES
INTRODUCTION TO BINOMIAL TREES
MODEL OF THE BEHAVIOR OF STOCK PRICES
THE BLACK-SCHOLES ANALYSPTIONS ON STOCK INDICES，CURRENCIES，AND FUTURES CONTRACTS
GENERAL APPROACH TO PRICING DERIVATIVES
THE MANAGEMENT OF MARKET RISK
NUMERICAL PROCEDURES
INTEREST RATE DERIVATIVES AND THE USE OF BLACK'S MODEL
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