交易策略一词可用于任何固定的金融工具交易计划，但该术语的一般用途是在计算机辅助交易中，其中交易策略作为自动交易的计算机程序实施。技术策略可以大致分为均值回归和动量组。
多头/空头股权。多空策略包括选择一系列股票并根据组合的alpha因子对它们进行排序。考虑到排名，我们在每个重新平衡周期内做多最高百分位的证券，做空最低百分位的证券。
配对交易。配对交易策略包括识别相似的股票配对并对其价格进行线性组合，以便结果是一个平稳的时间序列。然后，我们可以计算固定信号的z分数，并假设均值回归进行价差交易：做空顶部资产并做多底部资产。
摆动交易策略；摇摆交易者在价格波动时买入或卖出，交易通常持有一天以上。
剥头皮（交易）；剥头皮是一种每天进行数十或数百笔交易的方法，通过利用买卖差价从每笔交易中获得少量利润。
日间交易；日内交易由专业交易员完成；当日交易是在同一天内买入或卖出的方法。头寸在他们被采取的同一天平仓，并且没有头寸隔夜持有。
交易新闻；新闻是精明的投资组合管理的一项基本技能，而长期业绩是通过及时并根据事件的发生交易金融工具（股票、货币……）来获利的技术。
交易信号；交易信号只是一种从信号提供商处购买信号的方法。
社交交易；利用其他人的交易行为和活动来推动交易策略。
所有这些交易策略基本上都是投机性的。在道德背景下，投机活动被认为是消极的，每个人都应该避免。相反，他们应该保持长期视野，避免任何类型的短期投机。
交易策略是通过以下方法制定的：
自动交易；通过编程或视觉开发。
交易计划创建；通过创建一套详细和定义的规则，引导交易者进入和完成交易过程，明确概述进入和退出技术以及从一开始就建立的风险、回报参数。
交易策略的开发和应用最好遵循八个步骤：
(1)制定
(2)计算机可测试形式的规范
(3)初步测试
(4)优化
(5)性能和稳健性评估
(6)交易策略
(7)监控交易表现
(8)细化和演变。
制定交易策略的步骤与方法
一、预判操作方向
首先要确定长、中、短期趋势的方向，然后确定当前的价格走势处于哪个级别的哪一个阶段，从而进行操作上的布局。
长线的操作方向重“势”，顺着行情所走的方向操作，不要主观的预设顶部与底部。中线的操作重“量”，亦即是市场中量价配合的表现，在中期波段走势之中，量价关系透露出相当重要的讯号，配合技术面的走势分析，作为操作上的参考。在短线的操作方面，注重的是“破”，短线更多是以技术面角度去寻找有效的进场位置，前提是大小级别做到心中有数。
二、资金管控
决定操作的方向之后，必须做好资金的整体规划。根据所要操作的级别大小，这是所要投入多少资金的首要参考。中长线可以较高的资金比例投入，短期投入控制在中长线所投资金比例的三分之一以内。在资金管控方面，最忌孤注一掷，倘若一次行情看错就将所有的资金亏损，后续就没有资金再进行操作了。此外，在策略订定时，须先行计算操作之后的盈亏比，通常以3：1比较符合交易的原则。
三、攻守要有分寸
制定交易策略首重的是成本，一要位置恰当，二要容易防守，只有防守稳固才能更有效的对外攻击，否则就可能造成背水一战或者孤注一掷式的赌博行为。
进场交易之前，如果所要进场做多位置的K线收线过高，无形中拉大防守成本，防守跟盈利空间对比失去1：3的最低平衡时，就要放弃或者继续耐心等待更好的时机出现，而不要急于进场。反之一切配合时，就不要犹豫。
进场之后，要有完善的进攻手段和方式方法，行情顺利时，何时加仓？加多少？何时减仓？减多少？有效的进攻策略可以提升获利的同时，更会不断地排除潜在的危险。相反，当行情操作处于亏损状态时，切忌的是亏损加仓，这会造成投资者的进退失据，更严重的会让投资者方寸大乱。
攻守有分寸就可以在进场交易之前即了解每笔交易的最大亏损，在仓位可以承受范围之下，即使面对短期的市场调整也能安然待之。
四、止损点的设置
对于不同级别的操作，止损点的设置亦有不同。在长线的操作方面，止损的选择上需要较高的比重，所占的资金比例较高，以防因一时的反向波动而被扫出场。中线和短线操作止损的选择通常倾向于技术面，以目前走势的趋势线、均线的支撑阻力或着前波高低点作为参考依据。
止损的选择倾向于上一支撑者阻力位置，常以前日高低点或开收盘价作为参考。此外，要考虑时间止损的设置，在制定操作策略之前即要假设本波段行情能持续的时间，在行情出现应发动而未发动的时间点上，必须设定时间止损，此种止损多半应用于假突破走势，其设置难度较高，需要丰富的市场经验，投资者可以在过去的走势中寻找此种假突破现象发生的次数，统计其发生天数，作为日后操作时间止损点设置的参考。
